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期权

空头蝶状价差

什么是空头蝶状价差 空头蝶状价差又称空头蝶状套利,是指投资者卖出一个协定价格较低的看涨期权和一个协定价格较高的看涨期权,而同时又买进两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。这种蝶状价差适用于投资者预期市场价格将有较大幅度的变动

股票期权交易

美女裸体股票期权交易概述 股票期权交易是指期权交易的买方与卖方经过协商之后以支付一定的期权费为代价,取得一种在一定期限内按协定价格购买或出售一定数额股票的权利,超过期限,合约义务自动解除。股票期权交易在美国历史较长,在本世纪20年代的纽约就有小

期权池

美女裸体期权池概述 期权池是在融资前为未来引进高级人才而预留的一部分股份,用于激励员工(包括创始人自己、高管、骨干、普通员工),是初创企业实施股权激励计划(Equity Incentive Plan)最普通采用的形式,在欧美等国家被认为是驱动初创企业发展必要的关键要素之一

水平价差

美女裸体什么是水平价差 水平价差,也称为日历价差(calendar spread)或时间价差(time spread),是指投资者买进离到期日较远的期权(简称远期期权),同时又卖出相同协议价格、相同数量但离到期日较近的期权(简称近期期权),以获得利润的期权交易方式。水平价差的分类 水平价

利率期权交易

利率期权交易的形式 目前,国际上常见的主要有: 1、“封顶利率期权” 它是通过签订合同,规定利率上限的方法来限制浮动利率贷款或其他负债形式成本的增加,一般在国际银行同业间市场成交,若市场利率超过协定的利率上限,则期权的卖方付给期权买方利

其他期权组合

美女裸体其他期权组合的分类双限期权参与式上限期权回廊式期权延期上限上限权与互换权新型期权参考文献↑ 张纪康.金融风险:辨识与管理(M).四川:四川人民出版社,2001年01月.

外汇期权价格

美女裸体外汇期权价格的影响因素 理财师特别提醒投资者,期权价格与影响期权价格的因素之间并不是成比例的。唯一确定的,仅仅是影响的方向。影响外汇期权价格的主要因素有: 1、期权的执行价格与市场即期汇率 看涨期权,执行价格越高,买方的盈利可能性越小,

期权调整价差

什么是期权调整价差 期权调整价差(OAS)是相对无风险利率的价差,通常以基点(bp)的方式进行量度。一般以国债即期利率曲线(或同一发行人即期利率曲线)为基准,在此基准上水平浮动一定利差,综合考虑利率的波动,将期权调整后的现金流进行贴现,得到

Vega值

Vega值的实际应用 如果某期权的Vega为0.15,若价格波动率上升(下降)1%,期权的价值将上升(下降)0.15。若期货价格波动率为20%,期权理论价值为3.25,当波动率上升为22%,期权理论价值为 3.55(3.25+2×0.15);当波动率下为18%,期权理论价值为2.95(3.25-2×0.15)

Delta值

美女裸体Delta值的特性 Delta具有以下特性:买权的Delta一定要是正值; 卖权的Delta一定要是负值; Delta数值的范围介乎0到1之间; 价平选择权的Delta为0.5; Delta数值可以相加,假设投资组合内两个选择权的Delta数值分别为0.5及0.3,整个组合的Delta数值将会是0.8。 对于看涨期权来说

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